Zakład Matematyki Finansowej UJ

Seminarium 31.10.2023

dodano: 28/10/2023
przez: Dariusz Zawisza

Seminarium nie odbędzie się!

Seminarium 24.10.2023

dodano: 21/10/2023
przez: Dariusz Zawisza

Referent : Dariusz Zawisza.
Tytuł referatu : Stochastyczne sterowanie do czasu wyjścia z półprostej i równania HJB.
Opis: Podczas referatu wykażę, że równania HJB dla tytułowych problemów sterowania posiadają klasyczne rozwiązania, które w dodatku można uzyskać jako granicę kolejnych iteracji odpowiednich równań liniowych. Jako archetyp dla problemów tego typu można wskazać problem optymalnej dywidendy.
Termin: Wtorek 24.10.2023, 12:15

Seminarium 17.10.2023

dodano: 13/10/2023
przez: Dariusz Zawisza

Referent : Dawid Tarłowski.
Tytuł referatu : O wykładniczym tempie zbieżności zmiennych losowych.
Opis: Pokażę, że wykładnicze tempo zbieżności wartości średnich $E|X_n-X| \to 0$ implikuje wykładnicze tempo zbieżności trajektorii $X_n \to X$ z tą samą stałą tempa zbieżności oraz implikuje że średni czas oczekiwania na trafienie w $\varepsilon$ -otoczkę zmiennej $X$ jest $O(log(1/ \varepsilon))$ .
Termin: Wtorek 17.10.2023, 12:15