|
|
|
 |
|
|
Seminarium 28.03.2023
dodano: 24/03/2023
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Jakub Woźny
- Tytuł referatu : Ergodic aspects of trading with threshold strategies
- Opis : Na podstawie artykułu Link
- Termin: Wtorek 28.03.2023, 12:15, sala 1093
|
|
Seminarium 21.03.2023
dodano: 19/03/2023
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Daniel Biernat
- Tytuł referatu : Model Blacka-Littermana
- Opis : W trakcie referatu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związanie z optymalizacją portfela w jednookresowym modelu Markowitza oraz rozszerzenie modelu zaproponowane przez Roberta Littermana i Fischera Blacka z 1992 roku, uwzględniające opinie inwestora na temat rynku.
- Termin: Wtorek 07.03.2023, 12:15, sala 1093
|
|
Seminarium 14.03.2023
dodano: 12/03/2023
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Jarosław Duda
- Tytuł referatu : SGD-OGR 2nd order optimizers with Online Gradient Regression for Hessian estimation
- Abstrakt : Neural network training is currently dominated by 1st order SGD (stochastic gradient descent) methods with heuristic modifications like ADAM updating 2 average vectors. I will talk about OGR (online linear regression of gradients) approaches updating e.g. 4 average vectors instead, this way providing real 2nd order method: ideally optimizing parabolas/paraboloids in a single steps, at least in low dimensions providing much faster convergence.
- Slajdy: Link
- Termin: Wtorek 14.03.2023, 12:15, sala 1093
|
|
|
|