|
|
|
 |
|
|
Seminarium 13.12.2022
dodano: 02/12/2022
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Karolina Dądela
- Tytuł referatu : O estymacji kwantyli
- Termin: Wtorek 13.12.2022, 12:15, sala 1093
|
|
Seminarium 29.11.2022
dodano: 25/11/2022
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Daniel Biernat
- Tytuł referatu : Wycena opcji barierowych w modelu Blacka-Scholesa-Mertona
- Abstrakt : Celem referatu jest wyprowadzenie analitycznych wzorów wyceny opcji barierowych za pomocą zasady odbicia dla geometrycznego ruchu Browna. Podstawą referatu jest artykuł Rolfa Poulsena „Exotic Options: Proofs Without Formulas”.
- Termin: Wtorek 29.11.2022, 12:15, sala 1093
|
|
Seminarium 22.11.2022
dodano: 18/11/2022
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Paweł Przybyłowicz (AGH)
- Tytuł referatu : Stochastyczne równania różniczkowe ze skokami i nieregularnym dryfem – aspekty analityczne i numeryczne
- Abstrakt : Stochastyczne równania różniczkowe (SRR) ze skokami i nieregularnym dryfem pojawiają się, między innymi, podczas modelowania cen/zapotrzebowania energii, gwałtownych zmian zachodzących na rynkach finansowych, teorii sterowania oraz układów przełączających etc. Modelowanie tego typu zjawisk rzeczywistych często prowadzi do utraty gładkości współczynnika dryfu rozważanego SRR – współczynnik ten może być nieciągły względem zmiennej przestrzennej. Nieciągłość ta powoduje wiele istotnych problemów analitycznych oraz numerycznych. Podczas referatu przedstawione zostaną wyniki dotyczące istnienia, jednoznaczności oraz błędu aproksymacji rozwiązań stochastycznych równań ze skokami w przypadku nieciągłego dryfu.
- Artykuł: Link
- Termin: Wtorek 22.11.2022, 12:15, sala 1093
|
|
|
|