|
|
|
 |
|
|
Seminarium 24.05.2022
dodano: 20/05/2022
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Piotr Kobak
- Tytuł referatu : R & C++
- Termin: Tuesday 24.05.2022, 12:15, room 1093
|
|
Seminarium 17.05.2022
dodano: 13/05/2022
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Kewin Pączek
- Tytuł referatu : Wykorzystanie warunkowej wariancji w estymowaniu parametru alfa dla symetrycznych rozkładów stabilnych
- Termin: Tuesday 17.05.2022, 12:15, room 1093
|
|
Seminarium 10.05.2022
dodano: 06/05/2022
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Damian Jelito
- Tytuł referatu : Robust maximisation of asymptotic growth
- Termin: Tuesday 10.05.2022, 12:15, room 1093
- Abstract: We discuss the problem of the robust long-run logarithmic rate of return maximisation. In this context, the model uncertainty is associated with an unknown drift term of the underlying process. The solution of the problem is associated with the principal eigenvalue and eigenfunction of a suitable elliptic differential operator. The talk is based on the paper C. Kardaras, S. Robertson “Robust maximization of asymptotic growth”, Ann. Appl. Probab. 2012.
|
|
|
|