Seminarium 19.03.2024
dodano: 15/03/2024
przez: Dariusz Zawisza
  • Referent : Łukasz Stępień (WMS AGH).
  • Tytuł referatu : Optymalna aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych.
  • Termin: Wtorek 19.03.2024, 12:15, sala 1093.
  • Opis: W pierwszej kolejności rozpatrzymy aproksymację punktową dla równania skokowo-dyfuzyjnego z funkcją dryfu będącą wyłącznie borelowsko mierzalną ze względu na zmienną czasową, a także z całkami względem przeliczalnie wymiarowego procesu Wienera i punktowej miary Poissona. Następnie skupimy się na aproksymacji globalnej dla mniejszej klasy równań z addytywnym szumem losowym. W obu przypadkach skonstruujemy schematy osiągające asymptotyczne dolne oszacowania błędu dla dowolnego algorytmu z pewnej szerokiej klasy metod. Przedstawimy również wyniki eksperymentów przeprowadzonych m.in. na procesorach graficznych.

Seminarium 12.03.2024
dodano: 11/03/2024
przez: Dariusz Zawisza
  • Referent : Dawid Tarłowski.
  • Tytuł referatu : O wykładniczym tempie zbieżności zmiennych losowych.
  • Termin: Wtorek 12.03.2024, 12:15, sala 1093.
  • Opis: Omówię zależności pomiędzy podstawowymi rodzajami wykładniczej zbieżności zmiennych losowych. Podam przykłady zastosowania z optymalizacji i sterowania.

Seminarium 05.03.2024
dodano: 02/03/2024
przez: Dariusz Zawisza
  • Referent : Dariusz Zawisza.
  • Tytuł referatu : Optymalne inwestycje z regułą typu stop-loss.
  • Termin: Wtorek 05.03.2024, 12:15, sala 1093.