|
|
|
 |
|
|
Seminarium 11.04.2017
dodano: 09/04/2017
przez: Dariusz Zawisza
|
- Tytuł referatu : Wycena opcji koszykowych
- Referent :Rafał Muchorski
- Termin: Wtorek, 12:00
- Sala: 1093
|
|
Krakow Quant Hub Seminar 04.04.2017
dodano: 30/03/2017
przez: Dariusz Zawisza
|
- Speaker : dr Paweł Przybyłowicz (AGH)
- Title : On numerical approximation of solutions of stochastic differential equations with jumps.
- Time: April the 4th, 6 p.m. (start at 5:30 p.m. in 1122)
- Place: Department of Mathematics and Computer Science, ul. Lojasiewicza 6, Lecture Room 1094 (first floor)
- Abstract: In the talk we will present introduction to numerical approximation of solutions of stochastic differential equations driven by Wiener and Poisson processes. We will discuss basic theoretical facts about SDEs with jumps (existence and properties of strong solutions) together with main techniques of obtaining approximation schemes. Some recent developments in the field will also be presented. Finally, we will report results of numerical experiments.
|
|
Seminarium 14.03.2017
dodano: 12/03/2017
przez: Dariusz Zawisza
|
- Tytuł referatu : Wybrane zagadnienia matematyki finansowej: sterowanie wrażliwe na ryzyko, alokacja ryzyka, warunki na zgodność w czasie, warunkowe macierze kowariancji, i nieobciążona estymacja ryzyka.
- Referent :Marcin Pitera
- Termin: Wtorek, 12:00
- Sala: 1093
|
|
|
|