Zakład Matematyki Finansowej UJ

Seminarium 07.05.2024

dodano: 04/05/2024
przez: Dariusz Zawisza

Referent : Dariusz Zawisza.
Tytuł referatu : Od równań parabolicznych do eliptycznych metodą stochastyczną.
Termin: Wtorek 07.05.2024, 12:15, sala 1093.
Opis: Przedstawię pewną stochastyczną metodę wykazywania istnienia klasycznych rozwiązań równań eliptycznych wychodząc od istnienia rozwiązań analogicznych równań parabolicznych.

Seminarium 30.04.2024

dodano:
przez: Dariusz Zawisza

Seminarium nie odbędzie się.

Seminarium 23.04.2024

dodano: 20/04/2024
przez: Dariusz Zawisza

Referent : Daniel Biernat.
Tytuł referatu : Wycena instrumentów pochodnych na zrealizowaną zmienność odporna na założenie o dynamice aktywa bazowego.
Termin: Wtorek 23.04.2024, 12:15, sala 1093.
Opis: W trakcie referatu przedstawiona zostanie metoda wyceny instrumentów, których wypłata zależy od zrealizowanej zmienności. Metoda ta polega na stosowaniu delta hedgingu przy fałszywym założeniu dynamiki zadanej geometrycznym ruchem Browna. W trakcie pokaże, że błąd hedgingu jest ściśle związany z realizowaną zmiennością i może posłużyć do konstrukcji wypłat zależnych od zrealizowanej zmienności. Kluczową zaletą tej metody jest brak konieczności zakładania konkretnej dynamiki aktywa bazowego. Referat oparty będzie na następującym artykule: Peter Carr, Dilip Madan „Towards a theory of volatility trading”, Option Pricing (2001).