dr Marcin Pitera
Jagiellonian University,
Faculty of Mathematics and Computer Science,
room: 2014, phone: +48126647655,
mail: marcin dot pitera at im dot uj dot edu dot pl,





> for students
> research
> teaching/other activities
TEACHING EXPERIENCE
  1. Stochastic Processes (Procesy stochastyczne)
  2. Stochastic Analysis (Analiza stochastyczna)
  3. Theory of risk (Teoria Ryzyka)
  4. Econometrics (Ekonometria)
  5. Probability Theory 1 (Rachunek Prawdopodobieństwa 1)
  6. Probability Theory 2 (Rachunek Prawdopodobieństwa 2)
  7. Financial Laboratory 2 (Pracownia finansowa 2)



PRESENTATIONS/TALKS on student conferences/summer schools/etc.
  1. Szkoła Letnia Matematyki Finansowej (Krakow, 2011),
    Funkcje Copula
  2. Matematyka w gospodarce (Krakow, 2011),
    Modelowanie zależności wielowymiarowych w matematyce finansowej z wykorzystaniem funkcji powiązań
  3. Szkoła Letnia Matematyki Finansowej (Krakow, 2012),
    Funkcje powiązań, miary zależności i grube ogony, czyli kilka słów o zależności w statystyce i matematyce finansowej
  4. Szkoła Letnia Matematyki Finansowej (Krakow, 2012),
    Jak mierzyć ryzyko? Od wariancji po dynamiczne i koherentne miary ryzyka
  5. IKI - Intensywny kurs Inwestowania (Krakow, 2012),
    Modelowanie w finansach przy pomocy R
  6. IKI - Intensywny kurs Inwestowania (Krakow, 2012),
    Jak mierzyć ryzyko? Od wariancji po dynamiczne i koherentne miary ryzyka
  7. Wspołczesne trendy w Matematyce i Ekonomii (Kraków, 2014),
    Miary ryzyka i indeksy akceptowalności. Podstawowe własności i twierdzenia reprezentacyjne
  8. Akademia Przyszlego Finansisty IX (Wisniowa, 2016),
    Miary ryzyka - jak je estymowac?
  9. Akademia Przyszlego Finansisty X (Zawoja, 2016),
    Optymalizacja portfela na nieskonczonym horyzncie czasowym
  10. Akademia Przyszlego Finansisty XI (Zawoja, 2017),
    Jak mierzyć ryzyko (rynkowe) w praktyce? Kilka słów o umowie kapitałowej, poziomach przekroczeń i estymacji wartości zagrożonej ryzykiem.
  11. Akademia Przyszlego Finansisty XII (Mszana Dolna, 2017),
    Między teorią, a praktyką
  12. Akademia Przyszlego Finansisty XIII (Wisniowa, 2018),
    Kilka słów o regresji logistyczej oraz business intelligence
  13. Akademia Przyszlego Finansisty XV (Zawoja, 2019),
    Kilka uwag praktycznych o mierzeniu ryzyka w instytucjach finansowych
  14. Akademia Przyszlego Finansisty XX (Czarna Gora, 2022),
    Nieobciążona estymacja ryzyka rynkowego oraz backtesting
  15. XI Szkola Letnia Matematyki Finansowej i Stosowanej (Tarnow, 2022),
    Jak mierzyc ryzyko rynkowe? Kilka uwag teoretycznych i praktycznych na temat miar ryzyka.
  16. Krakow Summer Quantitative Bootcamp (Krakow, 2022),
    Market Risk workshop



POPULAR SCIENCE BOOKS
  1. M. Pitera, Kolorowe Kwadraty, Omega publishing house (2008), ISBN: 978-83-7267-348-0.



SELECTED OTHER PRESENTATIONS
  1. Sila, czy sposobem? (Ameliowka, 2014) [Popular mathematics conference for math teachers, students and people from Academia]
    Matematyka finansowa...i co dalej?
  2. Nauki scisle. Lubie to! (Nowy Targ, 2016) [Presentation in a series of lectures for highschool students]
    Kolorowe Kwadraty
  3. Dzień Wydziału Matematyki i Informatyki UJ 2018 (Krakow, 2018) [Presentation for high school students, Mathematics and UJ promotional event],
    W poszukiwaniu normalności
  4. Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie, Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (Krakow, 2018) [Presentation for high school students, Mathematics and UJ promotional event],
    Co to jest ryzyko (rynkowe) i jak je mierzyć ?
  5. Seminarium Koła Naukowego Matematyki Finansowej UJ (Krakow, 2020) [Presentation for UJ students, mathematical finance promotional event],
    Miary ryzyka i ich estymacja: teoria i praktyka
  6. Matematyczne Czwartki, Wydział Matematyki i Informatyki UJ (Krakow, 2022) [Presentation for highschool students, Mathematics and UJ promotional event]
    Kolorowe Kwadraty