Doktoraty
Obecni doktoranci:
- mgr Kewin Pączek
Doktoraty ukończone:
- Damian Jelito (2022), promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner (IM PAN), pomocniczo dr Marcin Pitera, Selected risk-sensitive optimal stopping and impulse control problems.
- Marcin Krzywda (2020), promotor: prof. dr hab. Piotr Jaworski (UW), Kopule samopodobnych procesów dyfuzji It \^{o} i ich zastosowanie w matematyce finansowej.
- Anna Sulima (2019), promotor: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski (PWr), Optymalizacja portfela na rynku Blacka – Scholesa – Mertona typu Ito- Markova.
- Sebastian Baran (2019), promotor: prof. dr hab. Armen Edigarian,
Optymalizacja oczekiwanej użyteczności wypłat dywidend firmy ubezpieczeniowej. - Ewa Marciniak (2019), promotor: prof. dr hab. Szymon Peszat,
Optymalizacja polityki dywidend z premią zależną od poziomu rezerwy . - Krzysztof Turek (2018), promotor: prof. dr hab. Armen Edigarian, pomocniczo – dr Dariusz Zawisza Wycena opcji na rynku niepłynnym.
- Marcin Pitera (2015), promotor: prof. dr hab. Łukasz Stettner (IM PAN), Selected problems on discrete time stochastic control for dynamic risk and performance measures.
- Jakub Trybuła (2015), promotor: prof. dr hab. Szymon Peszat,
Problemy inwestora na rynku finansowym. - Przemysław Rola (2014), promotor: prof. dr hab. Armen Edigarian,
Arbitraż na złożonym rynku finansowym. - Agnieszka Rygiel (2013), promotor: prof. dr hab. Armen Edigarian, Charakteryzacje braku arbitrażu w klasie prostych strategii inwestycyjnych.
- Andrzej Daniluk (2012), promotor: prof. dr hab. Armen Edigarian, On Some Approximations of Integrals of the Stochastic Processes and Their Applications to Various Financial Problems.
- Dariusz Zawisza (2010), promotor: prof. dr hab. Armen Edigarian
Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu.