|
Seminarium 19.03.2024
dodano: 15/03/2024
przez: Dariusz Zawisza |
- Referent : Łukasz Stępień (WMS AGH).
- Tytuł referatu : Optymalna aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych.
- Termin: Wtorek 19.03.2024, 12:15, sala 1093.
- Opis: W pierwszej kolejności rozpatrzymy aproksymację punktową dla równania skokowo-dyfuzyjnego z funkcją dryfu będącą wyłącznie borelowsko mierzalną ze względu na zmienną czasową, a także z całkami względem przeliczalnie wymiarowego procesu Wienera i punktowej miary Poissona. Następnie skupimy się na aproksymacji globalnej dla mniejszej klasy równań z addytywnym szumem losowym. W obu przypadkach skonstruujemy schematy osiągające asymptotyczne dolne oszacowania błędu dla dowolnego algorytmu z pewnej szerokiej klasy metod. Przedstawimy również wyniki eksperymentów przeprowadzonych m.in. na procesorach graficznych.
