Tytuł referatu : Wycena instrumentów pochodnych na zrealizowaną zmienność odporna na założenie o dynamice aktywa bazowego.
Termin: Wtorek 23.04.2024, 12:15, sala 1093.
Opis: W trakcie referatu przedstawiona zostanie metoda wyceny instrumentów, których wypłata zależy od zrealizowanej zmienności. Metoda ta polega na stosowaniu delta hedgingu przy fałszywym założeniu dynamiki zadanej geometrycznym ruchem Browna. W trakcie pokaże, że błąd hedgingu jest ściśle związany z realizowaną zmiennością i może posłużyć do konstrukcji wypłat zależnych od zrealizowanej zmienności. Kluczową zaletą tej metody jest brak konieczności zakładania konkretnej dynamiki aktywa bazowego. Referat oparty będzie na następującym artykule: Peter Carr, Dilip Madan „Towards a theory of volatility trading”, Option Pricing (2001).
Seminarium 16.04.2024
dodano: 12/04/2024
przez: Dariusz Zawisza
Referent : Dariusz Zawisza.
Tytuł referatu : Niepewność w dryfcie dla zagadnień matematyki finansowej.
Termin: Wtorek 09.04.2024, 12:15, sala 1093.
Opis: W trakcie referatu przedstawione zostaną różnorodne problemy matematyki finansowej sformułowane za pomocą teorii równań różniczkowych cząstkowych, a związane z tzw. niedoszacowaniem modelu stochastycznego w jego „deterministycznej części”.
