|
|
|
 |
|
|
Seminarium 09.04.2024
dodano: 05/04/2024
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Damian Jelito.
- Tytuł referatu : Sterowanie impulsowe z uogólnionym dyskontem.
- Termin: Wtorek 09.04.2024, 12:15, sala 1093.
- Opis: Analiza zachowań rzeczywistych podmiotów ekonomicznych sugeruje, że klasyczne dyskonto wykładnicze nie oddaje właściwie ich preferencji. W literaturze proponuje się więc alternatywne postaci czynnika dyskontującego, które jednak na ogół prowadzą do istotnej komplikacji modelu i zjawiska tzw. niezgodności czasowej. W referacie przedstawimy wyniki dotyczące długookresowego sterowania impulsowego z uogólnionym dyskontem. Pokażemy, że optymalne wartości problemów zdyskontowanych i bez dyskonta są takie same oraz istnieje odpowiedniość między optymalnymi strategiami dla tych zagadnień. Dzięki tym wynikom skomplikowany problem zdyskontowany można istotnie uprościć i uniknąć niezgodności czasowej. Referat będzie oparty na pracy D. Jelito, Ł. Stettner, (2024), Impulse control with generalised discounting, SIAM Journal on Control and Optimization.
|
|
Seminarium 26.03.2024
dodano: 22/03/2024
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Maciej Żurawski.
- Tytuł referatu : Wycena opcji barierowej na opcję binarną.
- Termin: Wtorek 26.03.2024, 12:15, sala 1093.
- Opis: W referacie zaprezentowany zostanie rachunek wyceny opcji z dowolną liczbą barier na opcję binarną, przy założeniu że rozważany instrument jest martyngałem odpowiednio w czasie dyskretnym i ciągłym. Udowodnione zostanie istnienie ciągłego martyngału spełniającego pożądane własności oraz jego konstrukcja.
|
|
Seminarium 19.03.2024
dodano: 15/03/2024
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Łukasz Stępień (WMS AGH).
- Tytuł referatu : Optymalna aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych.
- Termin: Wtorek 19.03.2024, 12:15, sala 1093.
- Opis: W pierwszej kolejności rozpatrzymy aproksymację punktową dla równania skokowo-dyfuzyjnego z funkcją dryfu będącą wyłącznie borelowsko mierzalną ze względu na zmienną czasową, a także z całkami względem przeliczalnie wymiarowego procesu Wienera i punktowej miary Poissona. Następnie skupimy się na aproksymacji globalnej dla mniejszej klasy równań z addytywnym szumem losowym. W obu przypadkach skonstruujemy schematy osiągające asymptotyczne dolne oszacowania błędu dla dowolnego algorytmu z pewnej szerokiej klasy metod. Przedstawimy również wyniki eksperymentów przeprowadzonych m.in. na procesorach graficznych.
|
|
|
|