|
|
|
 |
|
|
Seminarium 08.06.2021
dodano: 04/06/2021
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Szymon Peszat
- Tytuł referatu : Równanie ciepła z białym szumem na brzegu
- Termin: Wtorek, 16:00
- Kod dostępu Teams: qkomtwm (Osoby spoza UJ prosimy o wcześniejszy kontakt: dariusz.zawisza@im.uj.edu.pl)
|
|
Seminarium 30.03.2021
dodano: 28/03/2021
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Dariusz Zawisza
- Tytuł referatu : Stochastyczne modele populacji
- Termin: Wtorek, 16:00
- Kod dostępu Teams: qkomtwm (Osoby spoza UJ prosimy o wcześniejszy kontakt: dariusz.zawisza@im.uj.edu.pl)
|
|
Seminarium 23.03.2021
dodano: 19/03/2021
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Damian Jelito
- Tytuł referatu : Zastosowanie macierzy losowych w analizie portfelowej
- Termin: Wtorek, 16:00
- Kod dostępu Teams: qkomtwm (Osoby spoza UJ prosimy o wcześniejszy kontakt: dariusz.zawisza@im.uj.edu.pl)
- Streszczenie: Jednym z głównym obiektów zainteresowania teorii macierzy losowych są rozkłady wartości własnych dla macierzy o wyrazach będących zmiennymi losowymi. W szczególności, twierdzenie Marchenki-Pastura charakteryzuje graniczny rozkład wartości własnych dla macierzy o rozkładzie Wisharta. Wynik ten może zostać użyty do przefiltrowania macierzy korelacji dla danych finansowych. W trakcie referatu omówimy zastosowanie tego pomysłu w analizie portfelowej, w tym modelu CAPM i modelu Markowitza.
|
|
|
|