|
Seminarium 16.11.2021
dodano: 12/11/2021
przez: Dariusz Zawisza |
- Referent : Damian Jelito
- Tytuł referatu : Stopowanie optymalne w przypadku niepewności modelu i problem niezgodności czasowej
- Termin: Wtorek 16.11.2021, 12:15, online
- Kod dostępu Teams: qkomtwm (Osoby spoza UJ prosimy o wcześniejszy kontakt: dariusz.zawisza@im.uj.edu.pl)
- Abstrakt: Omówimy problem optymalnego stopowania w sytuacji, gdy nieznana jest właściwa miara probabilistyczna opisująca dynamikę kontrolowanego procesu. Bezpośrednie wyznaczenie optymalnych momentów stopu może prowadzić do powstania tzw. niezgodności czasowej. W trakcie referatu formalnie zdefiniujemy taką sytuację i przedstawimy propozycję klasy strategii wolnych od tego problemu. Referat oparty jest na pracy Y.-J. Huang, X. Yu „Optimal stopping under model ambiguity: A time-consistent equilibrium approach”, Mathematical Finance (31), 2021
