|
Seminarium 23.03.2021
dodano: 19/03/2021
przez: Dariusz Zawisza |
- Referent : Damian Jelito
- Tytuł referatu : Zastosowanie macierzy losowych w analizie portfelowej
- Termin: Wtorek, 16:00
- Kod dostępu Teams: qkomtwm (Osoby spoza UJ prosimy o wcześniejszy kontakt: dariusz.zawisza@im.uj.edu.pl)
- Streszczenie: Jednym z głównym obiektów zainteresowania teorii macierzy losowych są rozkłady wartości własnych dla macierzy o wyrazach będących zmiennymi losowymi. W szczególności, twierdzenie Marchenki-Pastura charakteryzuje graniczny rozkład wartości własnych dla macierzy o rozkładzie Wisharta. Wynik ten może zostać użyty do przefiltrowania macierzy korelacji dla danych finansowych. W trakcie referatu omówimy zastosowanie tego pomysłu w analizie portfelowej, w tym modelu CAPM i modelu Markowitza.
