|
|
|
 |
|
|
Seminarium 10.11.2020
dodano: 08/11/2020
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Anna Pajor
- Tytuł referatu : Wybrane metody szacowania wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji
- Termin: Wtorek, 16:30
- Kod dostępu Teams: qkomtwm (Osoby spoza UJ prosimy o wcześniejszy kontakt: dariusz.zawisza@im.uj.edu.pl)
- Streszczenie: Link
|
|
Seminarium 03.11.2020
dodano: 31/10/2020
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Szymon Peszat
- Tytuł referatu : Ciągłość splotów stochastycznych
- Termin: Wtorek, 16:30
- Kod dostępu Teams: qkomtwm (Osoby spoza UJ prosimy o wcześniejszy kontakt: dariusz.zawisza@im.uj.edu.pl)
|
|
Seminarium 27.10.2020
dodano: 26/10/2020
przez: Dariusz Zawisza
|
- Referent : Damian Jelito
- Tytuł referatu : Problem optymalnego stopowania z kryterium risk-sensitive i nieograniczoną funkcją kosztu końcowego
- Termin: Wtorek, 16:30
- Kod dostępu Teams: qkomtwm (Osoby spoza UJ prosimy o wcześniejszy kontakt: dariusz.zawisza@im.uj.edu.pl)
- Streszczenie: Rozważamy problem optymalnego stopowania procesu Markowa z kryterium risk-sensitive i nieograniczoną funkcją kosztu końcowego. Pokazujemy, że w tym wypadku równanie Bellmana może mieć wiele rozwiązań i podajemy probabilistyczną charakteryzację najmniejszego i największego z nich. Wskazujemy również metodę aproksymacji rozwiązań za pomocą problemów z horyzontem skończonym. Referat jest kontynuacją pracy z M. Piterą i Ł. Stettnerem, arXiv:1912.02486.
|
|
|
|