Marcin Pitera, Tomasz Drożdż (AGH) – Modelowanie portfela akcji przy użyciu modelu copula-GARCH :
Abstrakt:
Postaramy się przybliżyć ogólnie pojęcie kopuł i wyjaśnić dlaczego często są one używane przy modelowania wielowymiarowej zależności w statystyce. Pokażemy kilka podstawowych rodzin kopuł i omówimy najpopularniejsze metody estymacji. Na końcu pokażemy numeryczny przykład, wykorzystujący model GARCH(1,1) (z rozkładem t-studenta) oraz przykładowe rodziny kopuł do modelowania zachowania się ceny portfela akcji.
Pobieżnie przeszukałem internet w poszukiwaniu opisu pakietu fGarch, wybrany link:
Grant V. Farnsworth Econometrics in R (CRAN)
Plik pochodzi z CRAN, jak ktoś zna inne źródła o tej tematyce, będę wdzięczny za podanie, zamieszczę tu wtedy linki.
Artur Drozd – Kompresja JPEG
Abstrakt:
Przedstawię algorytm kompresji z najpopularniejszego formatu do zapisu grafiki rastrowej.
Słowa kluczowe: transformata kosinusowa (DCT), kwantyzacja, kodowanie Huffmana.
Referat pdf
Pliki pomocnicze (octave i inne )